日內交易意味著當天進場，當天出場。看著錢從屏幕流入你的賬戶確實很吸引人。日內交易可以帶來利潤，但是對於賬戶所剩無幾的輸傢來說，這是最後一搏。 日內交易有其優勢：交易機會很多；可以快速止損；即使收盤後有重大消息襲擊市場，你也沒有過夜風險。日內交易當然也有劣勢：你會錯過長期的大波動，大趨勢；因為日內波動小，利潤也比較小；由於要多次交傭金，有很多滑點虧損，總體費用就偏高。這就意味著日內交易對專業人士的要求特別高：你必須動作快——如果你停下來思考，你死定瞭；日內交易更加消耗時間；你的賭博心理更容易暴露，如果紀律方面有任何缺陷，都會在日內交易中顯露出來。 有三種日內交易者：場內交易者、機構交易者和個人交易者。場內交易者和機構交易者的表現一般比個人交易者好，若後者要戰勝他們，那麼以下六個法則不可或缺。 取得數據 即時數據一般很準，你在賺錢前總得把服務費先付瞭吧。很多交易所靠賣即時數據賺錢，逼得經紀商無法提供即時消息給大眾。日內交易是非常快的遊戲，是很多聰明人玩的遊戲。想利用延時數據和日內交易者競爭？笑話。 日內交易者還需要一臺好電腦、好的分析軟件和快速的聯網速度。這個設備成本也不低，每個月還要支付即時數據和交易費用。你可以通過隻交易一個市場的方法減少數據成本，而且這也可以讓你保持專註。 心理 日內交易的最大矛盾就是：一方面，它需要很高的紀律性；但另一方面，它卻吸引瞭那些最沖動、最癡迷、最愛賭博的群體。在屏幕上認出一個模式，下單，看市場爆發式地直線上漲，幾千美刀就塞進口袋瞭。以前有個軍事飛行員說過，日內交易比開飛機還刺激。 經紀商拼命鼓吹日內交易，是因為那些輸傢在軟件、數據、系統、甚至培訓方面浪費錢，大部分人連交易都沒做過，就出局瞭。去做日內交易，你會發現你要罵的生意人太多瞭。他們從散戶身上賺錢，而散戶的市場生命隻有幾個月或幾周。 那麼成功的交易者都有什麼特質？他們會測試模式和系統，計算風險和回報，並關註資金的增長。而且，贏傢一般都很冷靜。如果日內交易挑起瞭你的興趣，在一頭紮進去之前，你必須回答這幾個問題： 你是否能用日內圖成功交易？如果答案是"否",請不要做日內交易。在做日內交易之前，你至少需要有一年的成功交易經驗。 你容易上癮嗎？ 如果你曾經酗酒、賭博，那麼請盡量遠離日內交易，因為它會讓你上癮，並摧毀你的賬戶。 你是否寫過生意計劃？你要交易多少資金？在哪個市場？如何選擇進場和出場？如何管理風險，如何止損，如何分配資金？如果沒有書面的計劃，不要接近日內交易。 選擇市場 日內交易要求對一個市場高度關註。選擇哪個市場？日內交易的兩個關鍵特征是高流動性和波動性。流動性指每天的平均成交量——越高越好。如果你在平靜的股票或商品期貨 市場內下單，很容易會被專業人士利用滑點活剝你的執照。波動性指平均每天的波動范圍。每天最高點和最低點的距離越大，你的目標就越大，而找大目標比找小目標好。 那麼，你應該在哪個市場做日內交易？日內交易者可以在股市尋找當日最活躍的股票，這就是波動所在。期貨方面，交易者開始時可在相對平靜的市場交易，比如玉米 、白糖 、銅。一旦學會瞭規則，便可以考慮換到股指期貨，這也是專業日內交易者最喜歡的市場。 分析和決策 假設，在經過一年或多年的磨煉後，你的倉位交易取得瞭優勢，打算轉做日內交易。那麼在作出交易策略決定時，你可以運用三重濾網的原則，把長期圖表的戰術選擇用在短期圖表上。 第一重濾網 用長期圖表分析市場，用趨勢跟蹤指標，然後做策略決定：做多、做空或觀望。 選擇你喜歡的時間周期，稱為中周期。我們可以把5分鐘圖作為中周期。如果你願意，可以選擇更長的圖表；但不要太短，太短的周期容易讓你被機構剝頭皮。要想遠離大眾，你可以選擇不常用的長度，比如7分鐘或9分鐘。 如果你喜歡5分鐘圖做日內交易，那麼就應該分析更長的時間周期25分鐘圖。如果你的軟件不能畫25分鐘圖，可以四舍五入到30分鐘圖。但要知道，有幾千人在使用30分鐘圖，隻有少數的人使用25分鐘圖，這樣後者便可以更快得到信號。 把趨勢跟蹤指標用在長期圖表上，跟蹤它的方向做策略決定：做多、做空或觀望。從25或30分鐘均線開始調試，直到所使用的參數形成的鋸齒最少。當25分鐘均線上漲時，它確認瞭上漲趨勢，告訴你要做多或觀望；當均線下跌時，它確認瞭下跌趨勢，告訴你要做空或觀望。 第二重濾網 此時，再回到中周期（5分鐘）圖，沿著趨勢的方向找進場點。在5分鐘圖上畫參數為22的均線，然後畫一個通道，包含95%的價格波動。均線反映瞭價值認同的平均值，通道則表明瞭多頭和空頭的正常極限。若想在上漲時做多，可在5分鐘圖中低於均線的地方買入；在下跌趨勢做空，則可在均線上方做空。不要在通道上線附近做多，因為此時市場已被超買；也不要在通道下線做空，因為此時是超賣狀態。 用振蕩指標，比如MACD柱和力量指數，去確認超買和超賣區域。當25分鐘趨勢上漲，5分鐘圖上價格和振蕩指標下跌，這就反映瞭暫時的多頭不平衡——是買入的機會。當25分鐘趨勢下跌，5分鐘圖上價格和振蕩指標上漲，這反映瞭暫時的空頭不平衡——是做空的機會。 設置安全止損點。一旦交易，就要利用安全區域的方法設置保護性止損。用收盤價的思維設置止損，當5分鐘收盤價比你的止損點低時就要出場。要想成為日內交易者，你必須有鐵的紀律。 第三重濾網 在5分鐘圖上，在均線附近進場。如果25分鐘圖上漲，在5分鐘圖上回跌到均線時買入，尤其是振蕩指標超賣的時候。下跌時則反之。這比追突破好，在高點做多，在低點做空。 在通道線附近兌現利潤。如果你在均線附近買入，那麼便在通道上線附近賣出。如果你的5分鐘振蕩指標，比如MACD柱創造瞭新高，且相關市場也在上漲，你可以等待通道被碰到或穿過時再賣出。如果指標弱，不用等到價格碰到通道便可止損。 用通道的寬度計算你的成績。盡量一天隻交易幾次，目標是賺到一天波動的三分之一。進場要謹慎，但出場要快。不要在最後的半小時交易，因為市場交易清淡。 持倉過夜 如果你白天交易瞭，市場對你有利，你是否要持過夜倉？周末是否可以持倉過夜？當然可以，隻要倉位能賺錢。持有虧錢的倉位絕對是輸傢才會幹的事。 新手必須在當天收盤前平倉，不過有經驗的專業人士可以選擇持倉過夜。當市場收盤前比最高點高幾個基點，第二天通常會超過它；如果市場的收盤價是底部，通常第二天會跌至更低的地方。這些經驗不是絕對的，如果當晚有利空消息襲擊，昨日收高的市場第二天開盤可能便會迅速走低。這就是為什麼隻有有經驗的日內交易者可以持倉過夜。 你還可以取得你所交易的市場的一年歷史數據。把它做成Excel,回答以下問題。每當市場收盤比最高點高5個基點以內，第二天它到達新高的次數是多少？第二天漲到瞭多高？每當市場收盤價比最低點低5個基點以內，又是如何？第二天最低到哪裡？得出答案後，再研究如果市場收盤價比最高點高10個基點以內又是如何，以此類推。 專業人士喜歡長期在同一個市場交易，而業餘選手則是來瞭又去。專業人士在同樣的模式中成長，如果要像他們那樣交易，你必須找到這些模式，並用數字計算。你的決策必須建立在事實和概率的基礎上，而不是你的膽量和希望。 開盤後交易區間的突破 對於專業交易者來說，最忙的時間段是開盤後半小時和收盤前半小時。頭天晚上形成的訂單 會在開盤時湧進來；他們在收盤前要平倉，此時又會有一批批的輸傢送上門來。很多專業人士中午要出去吃飯，所以很多市場在12至13:30之間是沒有方向的，隻是振蕩。換言之，當天的成交量是個U型，開盤和收盤的成交量大，中間的成交量小。 專業交易者關註開盤價，因為他們要和當天保持平衡。如果總體買單比賣單多，場內開盤就高，逼大眾支付高價。專業人士在比較高的位置下單做空，這樣當市場第一次下跌時他們就賺錢瞭。如果總體賣單比買單多，專業人士就把開盤價開低，下單買入，當市場第一次反彈時就兌現利潤。 等到頭天晚上的大量訂單被執行以後，成交量開始下跌，波動減小。此時，專業交易者便會根據開盤後交易區間的寬度，推測市場下一步怎麼走。若開盤後交易區間很寬，比如是過去一個月平均日波動的80%,那麼很可能達到當天的最高點和最低點。專業人士會在底部附近買入，在頂部附近做空。而如果開盤後交易區間很窄的話，則說明市場將要突破它，形成當天新的趨勢。「拾 荒 網|10Huang.CN」你的炒股專傢