股指期貨作為一種金融衍生品，由於其固有的杠桿作用，使得股指期貨相對有較高的風險，但是在操作中也存在一些風險較小甚至是無風險的交易機會，這就是我們通常所說的套利交易。
由於風險較小而投入資金相對較大，使得套利交易的利潤相應也較低，但是通過頻繁地捕捉這樣的套利機會。也可以做到積少成多，獲得可觀收益。 那麼什麼是套利呢？
套利就是針對股指期貨與標的現貨指數之間，或者是股指期貨不同合約之間的不合理價格關系，進行的數量相同、方向相反的交易操作。
股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。
期貨指與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系，但是有時期貨指數與現貨指數會產生嚴重的價格偏離，當這種偏離超一定的范圍時（無套利價差區間的上限和下限），就會產生套利機會。
利用期貨指數與現貨指數之間的不合理關系進行套利的交易行為叫期現套利（ arhit rage）。
利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（spread trading）。 「拾荒網|10Huang.CN」精誠收集