boll通道是由三條線確定的,中間是一條普通的移動平均線.BOLL通道的上下緣分別叫做上邊線和下邊線.
BOLL通道是股價變化性的度量.
BOLL通道實質上是由標準的偏離水平來確定的一個區域,而標準偏離是變化性的度量.其意義在於以中間線為偏離中心度量股價變化.值得註意的是BOLL的上下邊線並不代表股價的上下限.
BOLL屬於統計學指標.
為什麼說BOLL通道股價變化性的度量,從應用上講:采集一定的股價數據,然後根據所得股價變化性的度量,去估測股價未來變化,這樣的度量工具.從這點上說它的應用屬於統計學的方法.誰有不同意見?
從數學計算上看,BOLL指標的所有數據都是把統計到的數據(Ⅰ加權值和Ⅱ加權數)經過加權計算得到的,然後在處理成圖象——即-我們看到的BOLL通道.從數學上講BOLL是屬於統計學計算方法的一個具體應用
綜上所述,BOLL通道應該屬於統計學指標.
BOLL通道的運用:
①數學統計意義上的應用;
對於BOLL通道的運用,次指標的發明人John Bollinger先生建議使用的加權數是20,即使用20天的移動平均權.使用20個未知量的標準離散值.
對於這個,有人不禁要問:為什麼不使用更長的天數和更短的天數呢?
當然,使用更長的天數就可以統計到更多點的數據.然而這樣會讓標準離散值與股價不夠貼切瞭,其後果可想而知—會導致很多錯誤判斷.
而使用更短的天數,固然與股價變化更貼切,但是又失去瞭統計學意義—
為瞭平衡這兩個矛盾,我是同意發明人的建議方案的.即——–使用20天移動平均權…
②實戰上的應用:
作為趨勢線應用:BOLL通道的寬度變化對於趨勢變化有超前提示意義.此點領悟於東南論壇朋友阿土伯兄弟.
目前旋風對BOLL通道的運用:
當發現個股的5日ma,10日MA,20日MA,都互相非常接近之際,而又迷茫與其後市變化趨勢的時候,BOLL通道可以幫幫忙的.
捕捉趨勢;
1,BOLL通道突然收口,預示目前趨勢將會反轉….
2,BOLL通道突然開口,同樣於是目前趨勢將會反轉….
3,BOLL通道收窄時間越長,收口越小,後市變化就越明顯和劇烈~!~!~!
捕捉價格;
1,劇烈的價格變動多在BOLL通道緊縮後發生~!~!~!
2,當價格移出BOLL上下邊線時,預示目前價格變化可能持續~!~!~!
從具體運用上看,BOLL指標還身兼趨勢與反趨勢指標的職能,這個是我殺進股市以來最滿意的知識領悟,妙用BOLL通道不但可以抓住股價變化更可以扼住個股股性~!~!~!
後學之人,期盼指教~!
關於佈林線，我想補充以下內容：
1、佈林線是基於統計學抽樣觀察中、數值大小處於均數±1.96標準差范圍內的觀察值，占樣本觀察值個數的95%（這在統計學上稱為95%的頻數分佈范圍）來計算的，如以20天股票收盤價為例，把前20天的收盤價平均，得到一個平均收盤價，再計算出其對應的標準差（一個反映這20天股票收盤價波動幅度大小的指標），就可以代入上面均數±1.96標準差計算出一個范圍，這個范圍的起始值就相當於第20天的佈林線的下軌值，終止值就相當於上軌值，而平均收盤價就相當於中軌值，再算第21天、第22天……就連成佈林線瞭。
2、統計學中計算以上說的95%頻數分佈范圍的前條件是樣本觀察值服從於正態分佈
3、由於股票收盤價的波動不一定滿足正態分佈的條件，比如取樣天數越長（或越短），越容易呈偏佈分佈，所以一般佈林指標的參數一般取20（天）
4、如果按照95%頻數分佈范圍的含義，股票收盤價超過佈林線上軌（或下軌）可視為極端情況（統計學稱為極大值、極小值），之後有向中軌靠攏的要求（統計學稱為向均數回歸）
5、我認為不宜完全以佈林線通道寬度變化來預測趨勢變化，原因是先有股票價格的變化，後有佈林線通道寬度的改變。比如通道收窄，是因為股價最近波動很小（也就是標準差小）造成的。故不能認為有超前提示作用。