所謂"打板",就是在一隻股票漲停或者接近漲停時買入。投資的邏輯就是追漲,在漲停機制的限制下,漲停板的股票往往會在第二天或者後期有溢價效應。
量化的優點在於對歷史數據的分析,在優礦平臺上,我們可以便捷的使用歷史數據來分析一下打板及打板後的情況,以幫助我們理解和運用"打板"。
本文所說的概率指的是頻數的占比,而不是真正的概率分佈(事實上這個沒人知道是啥,過去假設股票服從集合佈朗運動,現在也有從混沌系統去解釋股票運動的)。根據大數定律,重復試驗多次,隨機事件發生的頻率近似於它的概率。
漲停板次日表現分析
研究時間范圍:2014.1.1-2016.6.30,兩年半(時間選取太遠對現在指導意義不大,樣本太少又沒有說服力,因此選取就近兩年半)
研究股票范圍:全A股
漲停板判斷方式:收盤價等於漲停價(未考慮日內漲停後又跌下去的情況)
為瞭避免新股效應,判斷當日漲停時,我們去除掉包括當日的前二十個交易日內上市的股票。
準備工作做完以後,接下來可以調用API找出所有漲停板,以及漲停板後第二天的各價(最高、最低、開盤、收盤)情況。
需要註意的是,這裡我們判斷是否漲停時使用的是未復權的收盤價,計算第二天各價的漲幅時,使用的是前復權股價。
由於股票較多,數據量比較大,我們先取每日的漲停板數據,做一個循環,取出兩年半的漲停板數據(這裡運行可能要花幾分鐘)。
我們取出的是漲停板次日的各價數據及前一日的收盤價,來看看取出的漲停板數據:
數據處理完畢,開始分析: