首先 炒股賺錢本質是套利， 程序化交易的本質也是套利。。。
先來說基礎的完美的套利理論。
趨勢有上，有下， 所有有瞭做空和做多。。。
依我為例， 我追求確定性， 一天交易時間內 確定性明確的隻有四個點，漲停價 跌停價，開盤價和收盤價。。
咱就依做空為例，做空轉化到股市操作就是趨勢必須是下跌，當天尾盤必須收陰，說白瞭我隻買跌，買陰不買陽。
假設我設定的盈虧平衡點是1%。我的盈利點是上漲2個點是我的賣出點。。
就用奧馬電器2019.4.22的尾盤為例子，當天尾盤收盤我買進一手。。
4.23日跌停，我為瞭保證在4.24日反彈1%就能保證盈虧平衡，我在4.23日尾盤競價必須追加倉位假設是X：
則我4.23尾盤要追加的倉位是， (1+x)*4.23收盤價*0.01=(4.22收盤價-4.23收盤價)*1;
4.24日仍然跌，則我4.24日要追加的倉位假設是Y，則我需要追加的倉位：
(1+x+y)*4.24收盤價*0.01=(4.22收盤價-4.24收盤價)*(1+x);
依次類推，他在4.26日出現陽線，並且漲幅有超過2%的過程，
好，則我在2%上檔全部清倉出局;假設賣點都是2%，則我的獲利為：
(1+x+y+z)*4.26日2%的價格-(1+x+y+z)*4.26日1%的價格;
這是日線級別套利，分時級別套利一個道理;
這個過程就是基礎套利。。。 這個套利就是程序化交易的基礎，任何模式脫離這個基礎套利都是扯淡。 不管個人 機構還是…. 也不管你是外匯 還是期貨 還是現貨，隻要生活中出現套利， 這個基礎套利都是一樣的。。
套利的本質就是你要做空，粗話說就是跌的越多，賺的越多，同理 我隻做多，漲的越多我賺的越多;道理很簡單，你100手賺10個點，跟你10000手賺1個點不是一個量級的;
上面說過套利的假設 盈虧平衡點 和設定的漲幅賣出點， 和買賣的確定點
而事實上 ， 這些假設都是因人而異， 比方說 盈虧平衡點 我設定 1% ， 而有些人喜歡2%…..等等 漲幅賣出點我設定2%，而有些人就是追求確定性，人傢就喜歡尾盤賣。。。等等。。。。。所以誕生瞭不同的程序化交易
打板隻是一個套利手段，任何模型隻要圍繞基礎套利 固定手法，能賺到錢都是對的。。。。
實際操作中， 有些人按照套利 去操作，但是 面對幾個問題， 比方說 追加倉位的時候資金不足瞭， 他怎麼辦?
有人就破關破摔，時間換空間等解套，美其名曰我這叫價值投資， 而有些人就割肉止損。。。最後的結果就是價值投資的人在一年後賺瞭50%，而割肉止損的人賺瞭3倍。。
說白瞭， 固定技術形態，確定套利模型。。堅決按照套利，不要按照自己主觀判斷。拾荒網