我們已經知道，當日權益減去持倉保證金就是資金餘額。如果當日權益小於持倉保證金，則意味著資金餘額是負數，同時也意味著保證金不足瞭。按照規定，期貨經紀公司會通知帳戶所有人在下一交易日開市之前將保證金補足。此舉即稱為追加保證金。如果帳戶所有人在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，按照規定，期貨經紀公司可以對該帳戶所有人的持倉實施部分或全部的強制平倉，直至留存的保證金符合規定的要求。
例4：某客戶帳戶原有保證金200,000元，8月9日，開倉買進9月滬深300指數期貨合約15手，均價1200點(每點100元)，手續費為單邊每手10元，當日結算價為1195點，保證金比例為8%。
當日開倉持倉盈虧=(1195-1200)×15×100=-7,500元
手續費＝10×15=150元
當日權益＝200,000-7500-150＝192,350元
保證金占用＝1195×15×100×8%＝143,400元
資金餘額(即可交易資金)＝192,350-143,400＝48,950元
8月10日，該客戶沒有交易，但9月滬深300指數期貨合約的當日結算價降為1150點，當日帳戶情況為：
歷史持倉盈虧=(1150-1195)×15×100=-67,500元
當日權益＝192,350-67,500＝124,850元
保證金占用＝1150×15×100×8%＝138,000元
資金餘額(即可開倉交易資金)＝124,850-138,000＝-13,150元
顯然，要維持15手的多頭持倉，保證金尚缺13,150元，這意味著下一交易日開市之前必須追加保證金13,150元。如果該客戶在下一交易日開市之前沒有將保證金補足，那麼期貨經紀公司可以對其持倉實施部分強制平倉。經過計算，124,850元的權益可以保留的持倉至多為124,850元/(1150×100×8%)＝13.57手。這樣，經紀公司至少可以將其持倉強平掉2手。
日期資金項目金額(單位：元)
8月9日原有保證金200,000
(+)平倉盈虧0
(+)持倉盈虧-7,500
(-)手續費150
=當日權益192,350
(-)持倉占用保證金143,400
=資金餘額48,950
8月10日上日權益192,350
(+)平倉盈虧0
(+)持倉盈虧-67,500
(-)手續費0
=當日權益124,850
(-)持倉占用保證金138,000
=資金餘額-13,150