與股指期貨“滿月”不同，“滿雙月”之際股市中對股指期貨的抱怨、恐懼、責難之聲降低瞭不少分貝，與此同時，越來越多的新型股民開始認真觀察、分析股指期貨，並嘗試將其應用於股票交易策略中。
股指期貨開盤比股市早15分鐘，其走勢對當日股市開盤影響較為顯著。越來越多的股民改變老習慣，提前“上班”。他們發現期指主力合約與股市開盤幅度、方向、基本趨勢通常一致，極少偏離。如5月21日期指新主力IF1006合約提前平開後垂直落地，於9：28時創下股指期貨上市以來新低2677點後反身向上，以全日最高點收盤，緊接著滬深兩市直接跳空低開，於9：31時創出本輪行情新低後強勢反彈，均以全日最高點收盤。
同時，期貨市場收盤比股市晚15分鐘，其間交易狀況對研判後市及預測次日股市開盤均有一定的意義。這也令越來越多的股民改變老習慣，推遲“下班”。
另外，據中金所監測，期指主力IF1005合約與滬深300指數相關系數達99.4％，期現兩市走勢高度趨同。當市場各方因素博弈最終驅動行情走勢出現“拐點”，期貨往往領先現貨幾分鐘。這是因為期貨T+0交易機制能更及時有效地體現投資者意志，保證金制度能“以小博大”，且股指期貨交易標的物單一，而在股市則需通過300隻成分股的交易來共同形成滬深300指數價位的變化。瞭解上述原因形成“期價領先現價”現象後，許多股民開始“留一隻眼”隨時關註期指走勢，及時把握股市先機。
股指期貨正不斷走向成熟，廣大股民也在不斷走向成熟。“IF時代”股民成熟的重要標志之一，就在於學期貨懂期貨，善於利用股指期貨來趨利避險。越來越多的股民在實踐中體會到：決定股市走勢的原因歸根結底仍在於基本面和政策面，尤其是突發因素。股指期貨隻是提前對各方因素進行對沖和量化，從幅度而非從方向上為滬深股市提供有益的參照。目前一些股民新的抱怨是，部分證券營業廳還不太註意創造適應股指期貨背景的軟硬件條件，如有些大屏幕不能顯示股指期貨的即時信息，部分交易軟件還不能方便查看期指及各合約走勢，或切換很麻煩。中金所有關即時數據也不知該如何查找。有些新升級的“涉期”軟件，不少股民還不知道或不會使用。