股指期貨的價差套利是指利用期貨合約價格之間的不合理關系進行套利交易。
價差套利與期現套利的主要區別在於，期現套利是針對期貨市場與現貨市場相同資產價格不合理的關系進行交易，獲取無風險利潤；
而價差套利是針對期貨市場上具有關聯的不同期貨合約之間的不合理價格關系進行交易，博取差價。
期現套利是在期貨和現貨兩個市場進行交易，而價差套利都在期貨市場上進行。價差套利的關鍵是要找到不合理的價差，然後利用價差在不同期貨合約之間開展交易。獲取套利收益。
跨期套利；利用股指期貨不同月份合約之間的價格差價進行相反交易，從中獲利。 例如。針對6月合約和9月合約不合理價差進行套利。 跨市套利：套利者在兩個交易所對兩種類似的期貨合約同時進行方向相反的交易。 例如，針對日本本土交易的日經指數與新加坡的日經指數之間的不合理價差進行套利。 「拾荒網|10Huang.CN」精誠收集