滬深300股指期貨是指以滬深300指數作為標的物的金融期貨合約。滬深300股指期貨的合約月份有四個，即當月、下月及隨後的兩個季月，季月指3月、 6月、 9月、 12月。也就是說，同時有四個合約在交易。
比如，在2010年3月2日的滬深300股指期貨仿真交易中，就同時有IF1003、 IF1004、 IF1006、 IF1009四個合約在交易，其中：
IF1003為當月合約， IF1004為下月合約，IF1006和IF1009為隨後的兩個季月合約。
以 IF1006為例， IF為滬深300股指期貨合約的交易代碼，10指2010年， 06指到期交割月份為6月份。其餘依此類推。股指期貨合約都有到期日，到期日也即最後交易日，在到期日收市時尚未被平倉的持倉頭寸就要進行現金交割，
合約月份就是指股指期貨合約到期交割時所在的月份。滬深300股指期貨合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五 （遇法定假日順延），交割日期與最後交易日相同。這裡提醒投資者註意兩點：
第一，最後交易日是合約到期月份的第三個周五，不是月末。最後交易日即為交割日。最後交易日為國傢法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最後交易日和交割日。到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。第二，投資者在最後交易日前要根據持倉目的，選擇是提前平倉還是持有到期交割，切不可像有些投資者買股票長期投資那樣買後不管。>>外延知識：
滬深300指數是根據流動性和市值規模從滬深兩市中選取300隻A股股票作為成份股，其樣本空間為剔除如下股票後的A股股票：上市時間不足一個季度的股票（大市值股票可以有例外）、暫停上市股票、經營狀況異常或最近財務出現嚴重虧損的股票、市場價格波動異常明顯受操縱的股票、其他經專傢委員會認為應剔除的股票。
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