滬深300指數期貨合約有漲跌停板嗎?

滬深300指數期貨的漲跌停板為前一交易日結算價的正負10%。

合約最後交易日不設漲跌停板。

因為最後交易日不是以期貨價格的平均價作為結算價,而是以現貨指數的平均作為結算價。

必須要保證指數期貨的價格能夠和指數現貨趨同,因此不設漲跌停板。

附2016年滬深300指數期貨合約最新規則:

交易代碼 IF上市交易所 中國金融期貨交易所合約標的 滬深300指數合約乘數 每點300元報價單位 指數點最小變動價位 0.2點合約月份 當月、下月及隨後兩個季月交易時間 上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00最大波動限制 上一個交易日結算價的±7%最低保證金 合約價值的8%最後交易日 合約到期月份的第3個星期五,遇法定節假日順延交割日期 同最後交易日交易手續費 成交金額的萬分之零點二三交割方式 現金交割

拾荒網。

Leave a Comment

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *