交易代碼 IF上市交易所 中國金融期貨交易所合約標的 滬深300指數合約乘數 每點300元報價單位 指數點最小變動價位 0.2點合約月份 當月、下月及隨後兩個季月交易時間 上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00最大波動限制 上一個交易日結算價的±7%最低保證金 合約價值的8%最後交易日 合約到期月份的第3個星期五，遇法定節假日順延交割日期 同最後交易日交易手續費 成交金額的萬分之零點二三交割方式 現金交割——————————————————————————————-最新提示： 為維護市場平穩運行，經中國證監會批準，中國金融期貨交易所決定自2016年1月8日起，暫停實施滬深300、上證50、中證500股指期貨熔斷制度。現將有關事項通知如下： 一、《中國金融期貨交易所交易規則》第五十六條、《中國金融期貨交易所結算細則》第四十三條、《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》第八條、《中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約交易細則》第二十一條、《中國金融期貨交易所上證50股指期貨合約交易細則》第二十一條和《中國金融期貨交易所中證500股指期貨合約交易細則》第二十一條中的熔斷制度暫停實施； 二、《滬深300股指期貨合約》、《上證50股指期貨合約》和《中證500股指期貨合約》中的每日價格最大波動限制由“上一個交易日結算價的±7%”調整為“上一個交易日結算價的±10%”。 《中國金融期貨交易所滬深300股指期貨合約交易細則》第二十二條第一款、《中國金融期貨交易所上證50股指期貨合約交易細則》第二十二條第一款和《中國金融期貨交易所中證500股指期貨合約交易細則》第二十二條第一款“本合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結算價的±7%”調整為“本合約的每日價格最大波動限制是指其每日價格漲跌停板幅度，為上一交易日結算價的±10%”； 三、滬深300、上證50、中證500股指期貨合約的交易時間繼續與股票市場保持一致。集合競價時間為每個交易日9:25-9:30，其中9:25-9:29為指令申報時間，9:29-9:30為指令撮合時間；連續競價時間為每個交易日9:30-11:30（第一節）和13:00-15:00（第二節）； 四、本通知僅涉及熔斷制度的暫停實施和每日價格最大波動限制的調整。股指期貨其他業務細則，包括交易保證金執行標準（非套期保值持倉的交易保證金標準為合約價值的40%，套期保值持倉的交易保證金標準為合約價值的20%）、手續費標準（交易手續費標準為成交金額的萬分之零點二三，平今倉交易手續費標準為成交金額的萬分之二十三，申報費為每筆一元）和日內開倉限制標準（客戶單日開倉交易量超過10手的，構成“日內開倉交易量較大”的異常交易行為）等均保持不變。