我們之所以參與股指期貨仿真交易，目的就在感受期貨交易的風險與收益的對比。期貨是零和博弈，投機就是對未來漲跌趨勢的判斷。期貨交易盈利包含兩個要素：正確的前期判斷和操作中的嚴格執行，參加仿真交易主要是鍛煉執行的有效性。正確的前期判斷，需要投資者具有紮實的專業期貨基礎知識，另外也需要經過長期鍛煉的市場策略研究，這是循序漸進的過程。仿真交易可以使投資者能夠快速縮短正確的判斷與操作中的執行之間兩者之間的距離。
好的決策可以使投資者保住利潤，減少損失，這與正確的判斷同樣重要。初進期貨市場的投資者投機的一半守則可以歸納為：順應中等趨勢的方向交易。在上升趨勢中，乘跌買入；在下降趨勢中，逢漲賣出，讓利潤充分增長，把虧損限於小額。始終為頭寸設置保護性止損指令，以限制虧損，止損與盈利一樣重要。不要依據一時的偶然性因素觸發作交易，打有計劃之戰。力求簡明，復雜的不一定是優越的。根據不同的持倉時間控制持倉比例才能保持長期獲利。由於股指期貨波動性較大，控制風險在投機策略中也十分重要。順勢而為，隨機應變，除瞭交易理念，沒有任何一成不變的方法。
除瞭上述的一些要素外，觀察和研究仿真期間的一些交易規律和特點也非常重要。總體分析仿真交易近一年的數據特征，有以下一些特點可供以後期貨交易者參考：
股指期貨價格的領向性。在現貨股市的一波調整下跌之前，股指期貨往往領先於現貨市場進行回調，在一波上升行情啟動之前，股指期貨領先於現貨股市上漲，股指期貨價格漲跌的領先性表現特別明顯。與A股認購權證在階段性大盤上升行情之前會提前上漲，在大盤高位滯漲後開始回調前認購權證提前下跌相一致。在香港市場的恒生指數期貨也是如此，股指期貨價格漲跌有領先於現貨市場的效果。
仿真交易與現貨指數的相關度。現貨滬深300指數的漲跌和未來趨勢的走向，在一定程度上決定仿真股指期貨的漲跌，期限之間具有較強的相關性。比較而言，仿真交易近月合約與現貨的相關性更強，隨著到期交割日的臨近逐漸向滬深300現貨指數收斂；遠月合約與現貨的相關性相對較弱，波動性更大。
仿真期間套利機會處處皆有。雖然根據股指期貨合約的持有成本定價公式計算出的價格與交易價格之間具有很大的偏差，但由於是仿真交易，沒有大量的真實資金參與其中進行套利，縮小期現之間的基差。在今後的真實交易中，此類套利機會將大大減少。