除去傳統的期現和跨期套利外，市場上還存在著創新型套利機會。諸如：ETF替代現貨與股指期貨的套利，股指期貨參與LOF基金的套利，統計套利等等。
傳統的期現套利由於涉及的現貨組合數量較多，跟蹤誤差和沖擊成本比較大，而利用ETF 或精選成份股來復制滬深300指數構建現貨頭寸是可行而有效的策略，利用ETF 建立現貨頭寸在便利性上要優於利用成份股。ETF 能非常近似地模擬指數走勢，跟蹤誤差比較小。
在利用ETF 進行正向套利的過程中，由於樣本股差異等因素，單支ETF跟蹤滬深300 指數可能存在較大的負向跟蹤誤差，而采用ETF組合則可能減少跟蹤誤差，但是無論采用何種指數跟蹤目標優化配置ETF 組合，在股指期貨套利中跟蹤誤差帶來的風險仍然不容忽視，理論無套利價格區間應該考慮跟蹤誤差這一風險因素而作適當放寬。
由於LOF交易是T+1或者T+2日的申贖模式，套利交易需要一日或者兩日後才能兌現，所以存在著較大的系統性風險。為瞭避免隔夜給套利帶來的系統性風險，我們引入股指期貨，為LOF套利保值，規避系統性風險，獲取較為穩定的套利收益。
當基金價格P>基金凈值N時，在一級市場上選擇申購基金，同時在期貨市場賣出一定比例的股指期貨近月合約作保值。T+2日後，在二級市場上按照市場價格將LOF賣出，同時在期貨市場將空頭頭寸平倉。當基金價格P<基金凈值N時，在二級市場上按照市場價格買入，同時在期貨市場賣出一定比例的股指期貨近月合約作保值。T+1日後，一級市場贖回LOF，同時在期貨市場將空頭頭寸平倉。
總體而言，套利是一種較為成熟的投資模式，在市場上已被大量的投資者所廣泛采用。套利所倡導的投資理念對投資者而言有著積極的啟發意義。