股指期貨的交易原理源於股票市場，投資方式同樣以賺取價差收益為目的。考慮到股指期貨作為金融期貨，合約設計中的期貨屬性明顯。投資者如果僅僅以過去操作股票的方法和技巧去交易股指期貨，將會產生一定的操作誤區。因此，筆者根據傳統商品期貨的交易特點及股指期貨的多重屬性，總結瞭一些股指期貨的建倉策略。
第一條建倉原則就是順勢而為。無論在日內短線交易，還是實行中期投資計劃，建倉方向都要順勢操作。開倉之前首先要進行趨勢判斷，通常方法是開盤前先瀏覽當日重要的財經新聞，通過對重要信息的研判，歸屬其對當日行情走勢的影響是利好還是利空，還可結合技術分析判斷股指期貨當天的大概趨勢，進而確定當日的開倉方向。若股指期貨上升趨勢明顯，則建倉方向應以做多為主，盤中逢回調即可開倉看多，當股指期貨出現滯漲回落時不宜草率摸頂。反之，若股指期貨向下概率較大，盤中每一次的反彈高點都是開倉看空的良機，但對於止跌後的反彈不宜盲目追多，這是因為在下降趨勢中搶反彈風險較大，如果判斷失誤會給投資者帶來較大的虧損。如果當日行情趨勢難以判斷，則以震蕩市思路操作，觀望為主不宜輕易進場交易。
第二條建倉原則就是金字塔式開倉交易。考慮股指期貨特有的資金杠桿效應，會把風險和收益同時放大，所以交易中根據資金情況合理建倉尤為重要，此重要性不亞於對市場趨勢的判斷。經驗表明，倉位過重或滿倉操作，股指期貨合約價格在隨機波動中，幾十個點的波動就會導致保證金不足，造成意外止損或爆倉，會對投資者的操盤心態會產生極其惡劣的影響。金字塔式開倉交易，就是根據資金規模，在行情有盈利的情況下進行加倉，但加倉的比例需逐漸遞減，達到嚴格控制倉位的目的。
最後一條建倉原則就是風險管理。股指期貨交易中控制風險最有效的策略就是設定好止盈止損點位，當出場點觸發時，嚴格執行平倉離場。這樣操作的目的就是鎖定利潤、將損失限定在合理范圍內。在設立出場點位時，可根據投資者的風險偏好與風險承受能力，調整盈虧比例；也可通過行情分析，以形態破壞、均線相交等技術指標給出的信號作為平倉點。由於股指期貨交易是一項高風險、高收益的金融投資活動，當其他交易策略與風險管理策略相互沖突時，應以風險管理策略為主。