具備較強的風險承擔能力
由於引入瞭保證金制度，所以，股指期貨交易在一定程度上將市場風險放大瞭。對交易者來說，在20%保證金率的情況下（目前期貨公司實際執行的保證金比率近月合約在18%左右，遠期合約在20%左右），標的指數1%的變化將會導致5%的盈虧，即有5倍的杠桿。因此，投資者在參與交易之前，首先應通過調查問卷等方式評價自己是否有較強的風險承受能力。一般而言，風險承受能力低的投資者不適合參與股指期貨交易（套期保值除外）。而且，我們建議參與股指期貨交易的資產不要超過可投資資產總額的20%，要保證在投資失利時，其他投資和正常生活不受影響。
具有信息收集和分析能力
投資者應該具有通暢的信息收集渠道，並能夠準確分析所得到的信息。每天市場上提供的信息龐雜多樣，投資者需要甄別收集到的信息，區分哪些是原始信息，哪些是經過加工的二手信息，剔出虛假和無效信息。個人投資者可以從基本面和技術面兩個角度對信息進行歸類，預判對於特定品種，各種利好和利空信息可能起到的作用，再進一步決定自己的投資策略。投資者需要定期檢查預判與實際走勢之間的差異，找到信息收集盲點，提高信息分析水平。
制定操作計劃並嚴格執行
股指期貨市場瞬息萬變，每手交易動輒有幾千上萬元的盈虧。在這種情況下，投資者必須制訂詳細的操作計劃並嚴格執行，才能及時規避相應的市場風險。操作計劃不必事無巨細，但是應該包括如下要點：當日對市場的判斷，預計進場和離場點位，當期獲利目標，止損點位，進場資金（確定倉位上限和下限）。
投資者在開倉時，切忌盲目和急躁開倉，而且開倉要留有餘地，占用的保證金最好不超過總保證金的40%。以IF1005合約為例，4月27日開盤在3201.20點，那麼在18%保證金比率的情況下（多數期貨公司首日對近月合約實行18%的保證金比率），以上述開盤價測算，開倉1手占用的保證金就是3201.2×300×18%=172865元，如果客戶保證金賬戶總額為100萬元，那麼個人投資者以開倉不超過2手為宜，不建議開滿5手倉。這樣才能做到“手裡有糧，心裡不慌”。
投資者開倉時，首先要考慮止損問題，在交易前要設置止損點位，如果觸及，就應果斷平倉，並根據情況確定是否“多翻空”或“空翻多”。如果不持倉過夜，那麼一般止損比例建議設在0.5%至1%之間。依前例，投資者開1手多倉，設定0.8%的止損位，那麼在合約價格達到3201點×（1-0.8%）=3175點時，進行平倉止損，此時虧損為（3201.20-3175）×300=7860元（不考慮傭金和手續費）。如果投資者決定“多翻空”，那麼，投資者可以在3175點左右平調多倉的同時再開空倉翻手做空。
投資者在盤中，需要不斷確認此前形成的長、中、短期的趨勢，尋找和判斷變盤的信號，及時做出反饋。仍依前例，如果27日當日投資者開盤就做空，當達到自己盈利目標時，需要根據市場情況判斷市場的短期趨勢，如果此時各方信息反饋做空能量重組，投資者既可以按照預定計劃平倉離場，等待下一次機會，也可以考慮繼續根據趨勢做空。但是毫無疑問，短期悲觀情緒積聚，做多的動能短期內嚴重不足，此時盲目“空翻多”就會遭受不必要的損失，無論如何，尊重市場並順勢而為都是不二法門。
及時評價自己的投資績效
投資者從事股指期貨交易，應該及時評價反饋，進而指導今後的交易。每日交易結束後，投資者需要將盈虧歸因，即總結盈虧中哪些是個人操作帶來的，哪些是其他的變化帶來的。仍依前例，27日當天，投資者事先決定以空頭建倉，並預計當日市場會向下波動20點左右，但是當日結算，該投資者獲得瞭60點的收益，那麼，其中隻有20點的收益可以歸為自己事先的準確判斷，其餘40點歸功於市場的意外變化。
股指期貨市場是新興的高風險的金融衍生品市場。投資者的理性而積極的投資會使市場向健康和良性的方向發展，而那些抱著賭徒心態而忽略風險的投資者則很難在市場上站穩腳跟。