股指期貨是如何定價的？
股指期貨的定價利用的是無風險套利原理，股指期貨的價格應當消除無風險套利的機會，否則就會有人進行套利。對於一般的投資者來說，隻要瞭解股指期貨價格與現貨指數，無風險利率、紅利率、到期時間長短有關就可以瞭。
股指期貨的理論價格可以借助基差的定義進行推導。以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數，在單利計息的情況下股指期貨的理論價格可以表示為：
F=S[1 (r－y)
股指期貨是如何定價的？
股指期貨的定價利用的是無風險套利原理，股指期貨的價格應當消除無風險套利的機會，否則就會有人進行套利。對於一般的投資者來說，隻要瞭解股指期貨價格與現貨指數，無風險利率、紅利率、到期時間長短有關就可以瞭。
股指期貨的理論價格可以借助基差的定義進行推導。以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數，在單利計息的情況下股指期貨的理論價格可以表示為：
F=S[1 (r－y)