股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期交割結算的月份。在《滬深300指數期貨合約》(征求意見稿)中，合約月份為當月、下月及隨後的兩個季月，共四個月份。比如在2006年12月1日，中金所可供交易的滬深300指數期貨合約將有0612、0701、0703和0706四個月份的合約。“06”表示2006年，“12”表示12月份，“0612”表示2006年12月份到期交割結算的合約。0612合約到期交割結算後，0701就成為最近月份合約，同時0702合約掛牌。0701合約到期交割結算後，0702、0703就成為最近兩個月份合約，同時0709合約掛牌。
采用近月合約與季月合約相結合的方式，在半年左右的時間內共有四個合約同時交易，具有長短兼濟、相對集中的效果。